梁朝伟每次拍电影，都要遵照导演的意思行事，这使得他个人的很多想法无法实现。因此，他希望通过该专辑，体现出他工作与生活的心情写照。因为梁朝伟很少推出音乐专辑，所以他对该专辑寄予期望，提前进行了准备，亲自构思专辑的主题和意念，他希望将过往出演电影的感觉通过歌曲表达出来，并以这些电影名来命名歌名，其中包括《英雄》《春光乍泄》《无间道》等。此外，唱片公司还邀请了多位音乐人与他合唱或监制歌曲，包括刘德华、陶喆、黄耀明、Eric Kowk、李思菘等。为了在录音的时候集中精神去唱歌，梁朝伟推掉了其它一些工作，最终耗时八天录唱完成。

同名曲《风沙》是专辑中第一首录制的歌曲，为了录制该曲，陶喆专程到香港为他作曲及监制，并在一天内录制完成。录制过程中，梁朝伟很紧张，但凭借对歌曲的悟性，仅听了几遍音乐，便可以将歌曲准确演绎出来。因为梁朝伟认为张曼玉说话的声音很好听，所以邀请她在歌曲《明星》中念一段口白。